Trading Plan 8211 Beispiel Vorlage download Unterhalb des folgenden Auszugs finden Sie eine Beispiel-Trading-Plan-Vorlage. Es sollte als Leitfaden für die Art der Informationen, die Sie in Ihrem eigenen detaillierten Handelsplan enthalten können verwendet werden. Jedoch sollte jeder der folgenden Abschnitte in irgendeiner Form adressiert werden. Ein Handelsplan kann so einfach oder so komplex sein, wie Sie es wollen (oder brauchen). Natürlich, wenn it8217s zu einfach, haben Sie möglicherweise nicht genug Informationen, um wichtige Punkte, Regeln (andor) Strategien während jeder Trading-Session erfolgreich implementieren. Umgekehrt, wenn it8217s zu komplex, können Sie es schwer zu halten und zu verzichten auf sie insgesamt. Der wichtigste Punkt eines Trading-Plan ist es, Sie ruhig und entspannt während eines Handels zu halten, da alle Denken hätte vor Ihrem Eintrag 8211 nicht während Ihres Handels getan haben. Professionelle Händler sind entspannt und komponiert beim Handel. Amateure sind nervös vor dem Handel und rücksichtslos während des Handels. Halten Sie Ihren Trading-Plan dynamisch Ändern Sie es (nur), wenn Ihre Erfahrung und Wissen über die Märkte (wächst), und Ihre Trading-Aktivitäten amp Datenanalyse Ihnen sagen, tun so8230 aber nie während eines Handels oder Trading Session Sobald Ihr Handelsplan abgeschlossen ist, you8217ll Finden, dass der Handel wird mehr objektiv, werden Sie weniger emotional, und Ihre Trades werden mehr selektiv. Es fügt Struktur und Organisation jeder Handelssitzung hinzu. Es ist Ihr Verbündeter, wenn es um unerwartete Bewegungen auf dem Markt geht, anstatt, ungerechtfertigte Entscheidungen zu treffen, wenn ein Handel nicht wie erwartet geht. Bleiben Sie mit dem klassischen Markt sagen, 8220Plan Ihr Handel und Handel Your Plan.8221 Trading Plan Vorlage Klicken Sie auf das Bild zum Download (dies ist eine Microsoft Word-Vorlage). Klicken Sie auf Download Template gtgt Close - Vorlage Beispiel Trading Plan Ich habe erkannt, dass der Handel einer der schwierigsten und lohnende Berufe auf der Erde ist. Ich begrüße die Herausforderung, und durch: Bildung, Konsistenz amp Persistenz, einen spezifischen Handelsplan, richtige Denkweise und die richtigen Instrumente, werde ich die Herausforderungen zu überwinden und erfolgreich und gedeihen in der Finanzhandel Arena. Dies wird mir erlauben, meinen eigenen Weg und Schicksal zu regieren, ohne mich auf jemand anderes für mein Wohlergehen verlassen zu müssen. Was ist mein Ansatz: Mein Ansatz Ansatz ist es, die kurzfristigen Trends auf dem Aktienmarkt nutzen, während mit dem täglichen (Chart) Zeitrahmen, um für potenzielle 8220Swing8221 Trades, die für ein bis ein paar Tage, möglicherweise Wochen oder Bis der Trend zu Ende ist oder mein Ziel erreicht ist. Sobald ich in diesem weniger häufigen Zeitrahmen Konsistenz finde, werde ich versuchen, meinen Erfolg auf die häufiger intraday Zeitrahmen zu duplizieren. Monatliche 8211 Um nie eine 8216planned8217 Gelegenheit passieren zu lassen. So folgen Sie meinem Handelsplan ohne Vorbehalt. Plan zu treffen 8220singles amp doubles8221, zu wissen, dass 8220home-runs8221 wird im Laufe der Zeit kommen. Bleiben Sie konsequent Jährlich 8211 Um meine Risiko-Menge stetig zu erhöhen, wenn meine Daten mir sagen, dass es ratsam ist, dies zu tun. Um fortzufahren, durch meine täglichen Aktivitäten des Seins auf dem Markt und durch Weiterbildung zu lernen. Um die Geschäftsausgaben auf ein Minimum zu halten. Um eine stetig steigende Eigenkapitalkurve zu sehen Long Term 8211 Für den Handel für das Leben Mehrere Konten 8211 One für Einkommen über Day Handel, ein für Reichtum über Swing-Handel. Dieses erlaubt mir, schließlich ein Ruhestandkonto aufzubauen, in dem ich innerhalb eines Roth 401K Plan handeln kann. Was sind meine Ziele: Als Trend-Trader werde ich versuchen, nicht weniger als einen 50-Gewinn-Prozentsatz zu erreichen, mit einem Gesamt-Profit-Ratio von nicht weniger als 1,5. Welche Märkte werde ich tauschen: Ich werde mich erst jetzt auf die Aktienmärkte konzentrieren, wird aber versuchen, Erfolge in anderen Marktgebieten zu verdoppeln, wenn meine Zeit für größere Handelshäufigkeiten sorgt. Welche Zeitrahmen werden gehandelt: Tägliche Setups (nur) während meiner ersten Handelsphase. Was Setups ich tausche: Ich werde für die folgenden zwei 8220trend8221 Setups scannen: 1) BasingBreakout in der Nähe von 20mA, 2) Pullback zu Minor Support oder bei 20mA. Alle Aufträge werden Limit Orders bei der Ask-Preis, sobald eine Trade-Bestätigung erreicht wurde. Wenn meine vollständige Aktie nicht ausgeführt wurde, werde ich versuchen, die Liquidität durch den Kauf der restlichen Aktien zum derzeit angezeigten Geldkurs hinzuzufügen. Wo werde ich meine Stopps platzieren: Meine Stop-Loss-Preise werden immer vor der Einreise ermittelt werden, und werden an logischen wichtigsten Pivot-Standorte auf dem Diagramm, dass I8217m Handel aus. Exit Take Profit (andor) Trail-Stop-Regeln: Halber Gewinn wird in der Nähe eines vorbestimmten Punktes der Unterstützung Resistance genommen werden, die ein 2: 1 Reward-Risiko-Verhältnis darstellen muss. Die endgültigen Gewinne werden nach einer Bestätigung des Endes des aktuellen Trends (aus der Einstiegsposition) vorgenommen, es sei denn, das Endziel wurde zuerst erreicht. Risikomanagement-Regeln: Mein Handelsrisiko (1R) wird 1 des aktuellen (täglich angepassten) Handelskapitals sein. Ich werde nicht mehr als 4R in Gefahr zu einem beliebigen Zeitpunkt. Pre-Market-Aktivitäten oder Routine: Melden Sie sich auf der Handelsplattform. Review-Index-Diagramme für kurzfristige Bias. Verwenden Sie Yahoo Finance, um Earnings-Berichte zu überprüfen und sich in den Trade Ideas-Scanner für neue Handelsmöglichkeiten einzutragen. Laden Sie Potenzial Trades in Long und Short-Watch-Listen. Warnungen in der Nähe von Einstiegspunkten setzen. Post-Markt-Aktivitäten oder Routine: Update TJS Journal. Nehmen Sie Screenshots von geschlossenen Trades und Hyperlinks zu seinem entsprechenden Fachjournal Eintrag. Überprüfen Sie alle offenen Trades für den nächsten Tag. Überprüfen Sie alle geschlossenen Trades, um festzustellen, ob der Plan verfolgt wurde (oder nicht). Mark up SPY und Q8217s Diagramm für den nächsten Tag Bias. Aufräumen Handelsplattform. Was Tools werde ich für mein Trading-Geschäft: Falcon Trading Computer 8211 Trading-Computer Super Trader Pro 8211 Charting-Plattform Yahoo Finanzen. Trade Ideas 8211 Scannen von Software und Möglichkeiten Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite. Tragen Sie die Notizen und Screenshots der einzelnen Handel 5-8 Tage nach Schließung und nachdem alle Bias und Emotionen gelegt haben. Notizen in den Zeitschriftenabschnitten des TJS schreiben, wie zukünftige Handelsausführungen, - management und - ausgänge verbessert werden können. Zweimal wöchentlich, überprüfen TJS Tracking-Blatt, um zu sehen, welche Unterkategorien produzieren positive Erwartung (mit Häufigkeit). Ändern Sie 8216plan8217 entsprechend aktualisierten Informationen. Lesen Sie ein neues Handelsbuch ein Monat von meiner vorgewählten Gruppe von handelnden Mentorenautoren. Besuchen Sie zwei Seminare Konferenzen ein Jahr, wenn meine gewählten Trading-Mentoren Autoren Dozenten werden lehren oder Rundfunk. Discipline amp Mindset Hinweise: Ich werde mich an die (5) Fundamental Truths amp 8220Trader8221 Mindset, von Autor Mark Douglas von 8220Trading in der Zone8221. 8220Anything8221 kann passieren Ich don8217t müssen wissen, was als nächstes passieren wird, um Geld zu verdienen. Es gibt eine zufällige Verteilung zwischen den Gewinnverstärkungsverlusten für jede gegebene Variable, die eine Kante definiert. Ein Rand ist nichts anderes als ein Hinweis auf eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Sache über eine andere geschieht. Jeder Moment auf dem Markt ist einzigartig. Meine goldenen Regeln (andor) Trading Commandments: Ich werde diszipliniert jeden Tag, und in jedem Handel. Ich werde mein eigenes handeln 8220self8221 sein, nie handeln another8217s Plan. Ich liebe es, kleine Verluste. Ich werde immer das Recht erwerben, größer zu handeln. Ich bin nicht süchtig nach Handel nur um zu sehen, was passiert. Ich werde nur hohe Belohnung Setups, die die Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten haben. Ich werde ein Maurer 8211 machen die gleiche Art von Trades immer und immer wieder. Sobald ich ein Setup finde, zögere ich nicht einmal im Handel, ich weiß nicht mehr zu analysieren. Ich werde immer ein detailliertes Handelsprotokoll halten und auf das handeln, was es mir sagt. Alles was ich tue, ist für den Erfolg meines Geschäfts. Dies ist ein lebendes Dokument8230 Es kann sich ändern, wenn meine Erfahrung zunimmt, (andor) meine Kenntnisse über die Märkte erhöhen. Klicken Sie auf Beispiel gtgt Close - Trading-Plan Beispiel 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnt Handelsplan Es gibt ein altes Sprichwort im Geschäft: Fail to Plan und Sie planen zu scheitern. Es mag glib klingen, aber diejenigen, die es ernst meinen, erfolgreich zu sein, einschließlich Händler, sollten diesen acht Worten folgen, als wären sie in Stein geschrieben. Fragen Sie jeden Händler, der Geld auf einer konsistenten Basis macht, und sie werden Ihnen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten: Sie können entweder methodisch folgen einen schriftlichen Plan, oder scheitern. Wenn Sie einen schriftlichen Handel oder Investitionsplan haben, herzlichen Glückwunsch Sie sind in der Minderheit. Während es immer noch keine absolute Garantie für den Erfolg, haben Sie eine große Hürde beseitigt. Wenn Ihr Plan verwendet fehlerhafte Techniken oder fehlt Vorbereitung, wird Ihr Erfolg nicht sofort kommen, aber zumindest sind Sie in der Lage, Diagramm und ändern Sie Ihren Kurs. Indem Sie den Prozess dokumentieren, lernen Sie, was funktioniert und wie man vermeidet, kostspielige Fehler zu wiederholen. Ob Sie jetzt einen Plan haben, sind hier einige Ideen, zum mit dem Prozess zu helfen. Disaster Avoidance 101 Trading ist ein Geschäft, so müssen Sie es als solche behandeln, wenn Sie erfolgreich sein wollen. Einige Bücher zu lesen, ein Charting-Programm zu kaufen, ein Maklerkonto zu eröffnen und mit dem Handel zu beginnen, sind kein Business-Plan - es ist ein Rezept für eine Katastrophe. (Siehe auch: Investing 101) Sobald ein Händler weiß, wo der Markt das Potenzial hat zu pausieren oder rückgängig zu machen, müssen sie dann bestimmen, welches es sein wird und entsprechend handeln. Ein Plan sollte in Stein geschrieben werden, während Sie handeln, aber vorbehaltlich einer Neubewertung, sobald der Markt geschlossen hat. Es ändert sich mit den Marktbedingungen und passt sich an, wenn sich das Trader-Qualifikationsniveau verbessert. Jeder Trader sollte seinen eigenen Plan zu schreiben, unter Berücksichtigung persönlicher Stile und Ziele. Mit jemand elses Plan spiegelt nicht Ihre Handelsmerkmale. (Siehe auch: Fibonacci und das Goldene Verhältnis) Aufbau der perfekten Masterplan Was sind die Komponenten eines guten Trading-Plan Hier sind 10 Grundsätze, die jeder Plan beinhalten sollte: 1. Skill Assessment Sind Sie bereit zu handeln Haben Sie Ihr System durch Papier getestet Handel und haben Sie Vertrauen, dass es funktioniert Kann man folgen Sie Ihre Signale ohne Zögern Trading in den Märkten ist ein Kampf der geben und nehmen. Die wirklichen Profis sind vorbereitet und sie nehmen ihre Gewinne aus dem Rest der Menge, die, fehlt ein Plan, geben ihr Geld weg durch kostspielige Fehler. 2. Mental Preparation Wie fühlen Sie sich Haben Sie einen guten Schlaf Schlaf Sie fühlen sich der Herausforderung voraus Wenn Sie nicht emotional und psychologisch bereit sind, Schlacht in den Märkten zu tun, ist es besser, den Tag zu nehmen - ansonsten Sie Gefahr, Ihr Hemd zu verlieren. Dies wird garantiert, wenn Sie ärgerlich, beschäftigt oder anderweitig abgelenkt von der Aufgabe sind. Viele Händler haben ein Marktmantra, das sie wiederholen, bevor der Tag beginnt, sie bereit zu erhalten. Erstellen Sie einen, der Sie in die Handelszone bringt. 3. Set Risk Level Wie viel von Ihrem Portfolio sollten Sie Risiko auf einem einzigen Handel Es kann überall reichen von etwa 1 bis so viel wie 5 Ihres Portfolios an einem bestimmten Handelstag. Das bedeutet, wenn Sie diese Menge an irgendeinem Punkt des Tages verlieren, erhalten Sie heraus und Aufenthalt heraus. Dies hängt von Ihrem Trading-Stil und Risikobereitschaft ab. Besser, Pulver trocken zu halten, um einen anderen Tag zu kämpfen, wenn Sachen arent Ihren Weg gehen. (Siehe auch: Was ist Ihre Risikobereitschaft) 4. Ziele festlegen Bevor Sie einen Trade eingeben, stellen Sie realistische Gewinnziele und Risiko-Risiko-Verhältnisse ein. Was ist die minimale Risikoabschätzung werden Sie akzeptieren Viele Händler nehmen keinen Handel, es sei denn, der potenzielle Gewinn ist mindestens dreimal größer als das Risiko. Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Verlust ist ein Dollar-Verlust pro Aktie, Ihr Ziel sollte ein 3 Gewinn. Legen Sie wöchentliche, monatliche und jährliche Gewinnziele in Dollar oder in Prozent Ihres Portfolios fest, und bewerten Sie sie regelmäßig. (Siehe auch: Berechnen von Risiko und Belohnung) 5. Machen Sie Ihre Hausaufgaben Bevor der Markt eröffnet wird, was in der ganzen Welt vor sich geht. Übersee-Märkte aufwärts oder abwärts Sind Index-Futures wie die SampP 500 oder Nasdaq 100 Exchange Traded Funds nach oben oder unten In Vor-Markt. Index-Futures sind eine gute Möglichkeit, Marktstimmung zu messen, bevor der Markt eröffnet wird. Welche ökonomischen oder Ertragsdaten sind fällig und wenn Post eine Liste an der Wand vor Ihnen und entscheiden, ob Sie vor einem wichtigen Wirtschaftsbericht handeln möchten. Für die meisten Händler ist es besser zu warten, bis der Bericht freigegeben wird, als unnötiges Risiko einzugehen. Pros Handel auf Wahrscheinlichkeiten. Sie spielen nicht. 6. Handelsvorbereitung Welches Handelssystem und welches Programm Sie verwenden, beschriften Sie Haupt - und Nebenunterstützung und Widerstandsniveaus, stellen Sie Warnungen für Eingangs - und Ausgangssignale ein und stellen Sie sicher, dass alle Signale leicht sichtbar oder mit einem klaren visuellen oder akustischen Signal erkannt werden können. Ihr Trading-Bereich sollte nicht bieten Ablenkungen. Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft, und Ablenkungen kann teuer werden. 7. Set Exit Regeln Die meisten Händler machen den Fehler der Konzentration von 90 oder mehr ihrer Bemühungen bei der Suche nach Kauf-Signale. Aber zahlen sehr wenig Aufmerksamkeit, wann und wo zu beenden. Viele Händler können nicht verkaufen, wenn sie unten sind, weil sie nicht einen Verlust nehmen möchten. Holen Sie sich darüber oder Sie werden es nicht als Händler. Wenn Ihr Stop getroffen wird, bedeutet es, dass Sie falsch waren. Nehmen Sie es nicht persönlich. Professionelle Händler verlieren mehr Trades, als sie gewinnen, aber durch die Verwaltung von Geld und die Begrenzung Verluste, sie immer noch am Ende Gewinne. Bevor Sie einen Trade eingeben, sollten Sie wissen, wo Ihre Exits sind. Es gibt mindestens zwei für jeden Handel. Erstens, was ist Ihr Stop-Loss, wenn der Handel geht gegen Sie Es muss niedergeschrieben werden. Mental stoppt nicht zählen. Zweitens sollte jeder Handel ein Gewinnziel haben. Sobald Sie dort ankommen, verkaufen Sie einen Teil Ihrer Position und Sie können Ihre Stop-Loss auf den Rest Ihrer Position zu brechen, auch wenn Sie möchten. Wie oben diskutiert, riskieren Sie nie mehr als einen festgelegten Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Trade. 8. Set Entry Regeln Dies kommt nach den Tipps für Exit-Regeln aus einem Grund: Exits sind weit wichtiger als Einträge. Eine typische Eintragsregel könnte so formuliert werden: Wenn das Signal A ausgelöst wird und ein Mindestziel mindestens dreimal so groß wie mein Stop-Loss ist und wir Unterstützung haben, dann kaufen Sie X-Kontrakte oder Aktien hier. Ihr System sollte kompliziert genug, um effektiv zu sein, aber einfach genug, um Snap-Entscheidungen zu erleichtern. Wenn Sie 20 Bedingungen haben, die erfüllt werden müssen und viele sind subjektiv, finden Sie es schwierig, wenn nicht unmöglich, tatsächlich Geschäfte machen. Computer machen oft bessere Händler als Menschen, die erklären, warum fast 50 von allen Geschäften, die jetzt auf der New York Stock Exchange sind Computer-Programm generiert werden. Computer müssen nicht denken oder sich gut fühlen, um einen Handel zu machen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, geben sie ein. Wenn der Handel den falschen Weg geht oder ein Gewinnziel erreicht, beenden sie. Sie werden nicht wütend auf dem Markt oder fühlen sich unbesiegbar, nachdem sie ein paar gute Trades. Jede Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten. (Siehe auch: Die NYSE und Nasdaq: Wie sie funktionieren) 9. Halten Sie ausgezeichnete Aufzeichnungen Alle guten Händler sind auch gute Rekordhalter. Wenn sie einen Handel gewinnen, wollen sie genau wissen, warum und wie. Noch wichtiger ist, sie wollen das gleiche wissen, wenn sie verlieren, so dass sie nicht unnötige Fehler wiederholen. Notieren Sie Details wie Ziele, die Ein-und Ausfahrt von jedem Handel, die Zeit, Unterstützung und Widerstand Ebenen, tägliche Öffnung Bereich. Markt öffnen und schließen für den Tag und notieren Kommentare darüber, warum Sie den Handel und Lehren gelernt. Außerdem sollten Sie Ihre Handelsdatensätze speichern, so dass Sie zurückkehren können und das Ergebnis für ein bestimmtes System analysieren können. Es handelt sich dabei um Verluste, die je Handel mit einem Handelssystem verloren gehen Berechnen die Effizienz des Handels) und andere wichtige Faktoren und vergleichen sie auch mit einer Buy-and-Hold-Strategie. Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter. 10. Durchführen eines Post-Mortem Nach jedem Börsentag ist das Hinzufügen des Gewinns oder Verlusts zweitrangig zu dem Wissen, warum und wie. Notieren Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Trading-Journal, so dass Sie sie später erneut verweisen können. The Bottom Line Erfolgreiche Papier-Handel garantiert nicht, dass Sie Erfolg haben, wenn Sie beginnen, echtes Geld und Emotionen ins Spiel kommen. Aber erfolgreichen Papier-Handel gibt dem Händler das Vertrauen, dass das System, das sie verwenden wollen tatsächlich funktioniert. Die Entscheidung über ein System ist weniger wichtig als Gewinnen genug Fähigkeiten, so dass Sie in der Lage, Trades ohne Zweitraten oder Zweifel an der Entscheidung zu machen sind. Es gibt keine Möglichkeit zu garantieren, dass ein Handel Geld verdienen wird. Die Traderchancen basieren auf ihrer Fähigkeit und dem System des Gewinnens und des Verlierens. Es gibt keine solche Sache wie Gewinnen ohne zu verlieren. Professionelle Händler wissen, bevor sie einen Handel geben, dass die Chancen stehen zu ihren Gunsten oder sie wouldnt be there. Indem sie ihre Profite fahren und schneiden Verluste kurz, ein Händler kann einige Schlachten verlieren, aber sie werden den Krieg zu gewinnen. Die meisten Händler und Investoren tun das Gegenteil, weshalb sie nie Geld verdienen. Händler, die konsequent Handel behandeln als ein Geschäft zu gewinnen. Während seine nicht eine Garantie, dass Sie Geld verdienen, mit einem Plan ist entscheidend, wenn Sie konsequent erfolgreich sein wollen und zu überleben in der trading game. The TRADING JOURNAL SPREADSHEET Vor kurzem wurde ich meine Empfehlung gefragt, ob oder nicht Ich würde meine TJS Trading Journal für das neue Geschäftsjahr. Mit dem neuen Jahr (2014) kommen neue Erwartungen, neue Ziele und eine Chance, über die Veränderungen nachzudenken, die wir voranbringen müssen. Wenn Ihr Plan genügend geändert wurde, damit die Informationen in Ihrem aktuellen Tabellenblatt oder Journalprogramm nicht mehr gültig sind, möchten Sie möglicherweise neu starten, während Sie die Informationen, die Sie aus dem vorherigen Blatt entnommen haben, verwenden und es verwenden, um zu ändern, was Sie (oder werden nicht tun. vorwärts gehen. Beachten Sie, welche Ihrer Performance-Tracking-Kategorien eine positive Erwartung hatten und fügen Sie diese in das neue Blatt (oder Journal). Für jene Kategorien, die nicht ein positives Einkommen produzierten, betrachten Sie diese spezifischen Handel, um zu finden, wenn es einen gemeinsamen Nenner gab, der die Nettoverluste produzierte, die Sie auftraten. Wenn es keinen wirklichen gemeinsamen Nenner gibt, dann vielleicht diese Art von Trades wirklich nicht passen Ihre Trading-Stil, Ihre Persönlichkeit oder Sie können nicht wirklich verstehen, das Konzept, warum Sie diese Trades, um mit zu beginnen. Eine weitere Studie über die spezifische Dynamik, die mit diesen Berufen verbunden ist, kann erforderlich sein. Möchten Sie 8216anew8217 mit einer aktualisierten TJS-Produktdatei starten In den letzten Monaten haben wir viele 1008217 Stunden an Stunden und viele Tausend Dollar an Coding-Kosten ausgegeben, um neue Features und Funktionalität (Ihr Feedback) ans Licht zu bringen. Ihr Trading Edge In Bezug auf die TJS-Produkte, kann Ihre Kante als diese definiert werden: Die TJS wird Ihnen die statistische Analyse notwendig, um die Grundlage für alle künftigen Entscheidungsprozesse. Der Rand einfach gesagt, gewinnt das Vertrauen wissen, dass Ihr Handelsplan in bestimmten Performance-Tracking-Segmente arbeitet, oder wissen, wann bestimmte Aspekte Ihres Plans raffiniert oder abgeschafft werden müssen. Wenn Sie mit Vertrauen handeln, sind Sie eher geneigt, den Auslöser jedes Mal, wenn Sie mit einer Chance, dass Ihre Analyse Staaten hat eine positive Erwartung präsentiert werden. Wenn der Handel mit Vertrauen und Informationen, um es zu sichern, können Sie mit Recht zulassen, dass mehr Risiko auf diese Handelstypen genommen werden, schrittweise Erhöhung Ihrer Gewinne im Laufe der Zeit. Umgekehrt werden Sie wissen, was bedeutet, weg von Ihrem unteren Zeile, so dass Ihr Fokus kann auf dem, was funktioniert. Heres zu finden, Ihre edgeHow zu Place Stop Losses und Gewinne mit einer maximalen Strategie Bei der Eingabe eines Handels, wie wählen Sie den Punkt der Stop-Loss und profitieren Sie Profit Offensichtlich hat diese Entscheidung einen Einfluss darauf, wie rentabel Ihre Trades sind. Allerdings wussten Sie, dass die Platzierung der Ausstieg Ebenen können tatsächlich mehr von einem Einfluss auf Ihre Rentabilität als die Entscheidung, welche Richtung zu handeln Wie wählen Sie Stop-Loss und profitieren Sie copy forexop In der volatilen Forex-Markt, ist es tatsächlich wahr . Angesichts dessen, wie wichtig diese Entscheidung ist, ist es überraschend, wie wenig Gedanken viele Händler zu diesem Teil ihres Handels geben. In diesem Artikel möchte ich eine quantitative Strategie, die Ihnen helfen, wählen Sie Stopps und profitieren Sie für maximalen Gewinn zu erklären. Ich möchte auch einige der häufigsten Missverständnisse rund um Risiko-Belohnung Setups zu entlarven, und zeigen, wie nach einem schlechten Rat kann ein potenziell gutes Handelssystem zu ruinieren. Wenn Sie nur den Stop-Losstake-Profit-Taschenrechner ausprobieren möchten und nicht an der Theorie interessiert sind, klicken Sie bitte hier. Warum Erraten Stop Losses und Take Profits ist ein Plan für Misserfolg Eine Handelsposition wird normalerweise an einem von zwei Punkten zu beenden. Nach dem Eintritt in den Handel, entweder: Der Preis erreicht die Take Profit (TP), und der Handel endet im Profit Der Preis erreicht die Stop-Loss (SL), und der Handel windet sich mit einem Verlust Bei der Entscheidung Handel Ausgänge, ist es manchmal verlockend Eine Vermutung machen. Einige Händler nutzen technische Features wie Chart Kerzen, Trends, Widerstände und unterstützt. Andere wählen einfach eine feste Verhältnis von Gewinnziel zu Stop Loss. Während dies sehr häufig ist, gibt es mehrere Nachteile: Es ist fehleranfällig. Wenn Sie die Exit-Level für ein Geschäft erraten, ist es sehr einfach, die Preisbewegungen zu überschätzen oder zu unterschätzen. Es ist nicht wiederholbar und das macht es sehr schwierig, die Leistung zu analysieren oder zu verbessern. Wenn es keine Logik oder Methode hinter Platzierungen von Austrittspunkten gibt, weiß man nie, ob ein Fehler auf einer falsch berechneten TPSL-Kombination beruht oder weil Ihre Strategie nicht funktioniert. Trader werden oft Stopps nach oben oder unten auf nachfolgenden Trades auf der Grundlage von Versuch und Irrtum versuchen, einen süßen Punkt zu finden. Es ist sehr schwierig, Methoden, die auf Bauch-Instinkt oder andere subjektive Entscheidungen beruhen zu automatisieren. Es ist nichts falsch mit der Verwendung der technischen Analyse als Leitfaden für das Timing der Markteintritt, noch für die Beurteilung, wie weit der Preis bewegen könnte. Vielmehr wird das unten beschriebene Verfahren I neben der Charting - und Fundamentalanalyse verwendet. Die falsche Verwendung von SLTP als Proxy Risk-Reward Forex Trading-Foren sind voll von gut gemeinten, aber eher fehlgeleitet Beratung über Risiko-Belohnung-Setups und wie Sie Ihre Stop-Verluste. Leider, viele dieser Menschen nicht verstehen, die wahre Bedeutung von Risiko oder Belohnung. Die Idee, dass einfach die Einstellung Ihrer Stop-Loss kleiner als Ihre Gewinn-Gewinne wird eine gewisse Risiko-Belohnung zu erreichen ist völliger Quatsch. Mit riskreward, um Ihre Eintragung und Ausgänge setzen, macht keinen Sinn, es sei denn, Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse in einem bestimmten Handel. Nehmen Sie dieses einfache Beispiel. Angenommen, es gibt eine Lotterie kostet 1 zu geben. Der Preis beträgt 1m. Durch die Definition der Nave Trader, das gibt: Nach dieser Definition scheint dies ein fantastisches Spiel zu spielen. Angenommen, wir wissen, dass zwei Millionen Menschen in die Lotterie eintreten. Das macht die Chancen zu gewinnen 1: 2,000,000 (ein in zwei Millionen). Nun wissen wir, die Chancen, können wir die wahre Risiko-Belohnung berechnen: True Reward-Risiko-Verhältnis: 0,5 Mit anderen Worten, für jede 1, die Sie in dieser Lotterie, youd erwarten, 50 Cent zurück zu bekommen. Die meisten würden jetzt zustimmen, dass dies kein sehr gutes Spiel ist. Auch wenn auf der Schiffe Trader Abrechnung hatte es eine Belohnung bis Risiko-Verhältnis von einer Million. Dieses Beispiel unterstreicht die Falschheit der Verwendung von Stopps und Gewinne als Maß für Ihre riskreward nehmen. In einem Handel haben wir den echten Risiko-Risiko definiert durch: Die Risk-Reward-Beziehung Das erste, was über die Festlegung von Trade-Exit-Punkten zu realisieren ist, dass die Höhe des Profits, den Sie auf einem Trade machen wollen, direkt proportional zu dem Risiko ist, müssen Sie Nehmen, um diesen Gewinn zu erfassen. Das ist keine Vermutung, sondern eine mathematische Tatsache. Nehmen Sie das folgende Handelsszenario. Sagen Sie zum Beispiel, dass ein Trader einen Aufwärtstrend auf dem Stunden-Chart für USDJPY sieht (siehe Grafik unten). Der Trend ist für etwa einen Tag, so dass der Trader denkt, dass es eine gute Gewinnchance gibt. Er entscheidet über das folgende Setup: Nun können wir diesen Trade-Setup detaillierter analysieren. Das erste, was zu bemerken ist der Händler will einen Gewinn von 70 Pips auf dem Handel zu erfassen. Also, was ist falsch mit diesem Setup Basierend auf aktuellen Preisdaten für dieses Währungspaar, können wir berechnen, dass USDJPY hat eine stündliche Volatilität von 26,4 Pips. Das bedeutet im Durchschnitt, dass die Bewegung des Preises über eine Stunde 26,4 Pips beträgt. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber dies ist der Durchschnitt. Abbildung 1: Trading-Beispiel, falsche Platzierung der Stopstake Gewinne copy forexop Dies bedeutet, dass der Händler versucht, von 70 Pips profitieren. In Wirklichkeit ist er tatsächlich Wetten auf den Markt, weil er sich auf die Tatsache, dass der Preis nicht mehr als 20 Pips aus dem offenen Preis während der Laufzeit des Handels ab. Das kann bis zu 30 Stunden dauern, wenn der aktuelle Trend anhält (Abbildung 1). Angesichts der stündlichen Volatilität in USDJPY ist derzeit über 26 Pips, so viel Stabilität im Preis wäre höchst unwahrscheinlich. Während der Handel hat einen sehr niedrigen maximalen Verlust (20 Pips), die wie ein Plus scheinen könnte, sind die Chancen, es Finishing in Profit extrem niedrig. Wenn wir wissen, im Durchschnitt, dass der Preis von USDJPY um 26,4 Pips pro Stunde steigt oder steigt, warum würde es etwas anderes für diesen bestimmten Handel tun? Die Antwort ist, dass es nicht wäre und der Handel würde wahrscheinlich den Stop-Loss aus diesem Grund schlagen. Aufgrund der Volatilität in FX ist dies auch dann der Fall, wenn der vorhergesagte Trend anhält. Das grundlegende Problem mit dem Setup war, dass der Händler versuchte, zu viel Gewinn zu erfassen, ohne die Volatilität zu berücksichtigen. Denken Sie daran, dass im Forex, Volatilität ist nicht etwas, das Sie durch sorgfältige Handel Kommissionierung oder eine clevere Strategie vermeiden können. Es ist eine absolute Gewissheit. Das ist, warum es viel besser ist, Volatilität Arbeit für Sie anstatt gegen Sie zu machen. Die Frage ist dann, wenn die Einrichtung eines Handels, woher wissen Sie, wo die Ausstiegspunkte platzieren, außer nur eine wilde Vermutung Das Folgende wird erklären, wie dies zu tun. Berechnung von Stop-Losses und Gewinne mit Maximals Die Methode, die ich lieber verwenden, basiert auf einer Technik, die als Maximals bekannt ist. Was dies tut, ist eine präzise Formel, um die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis eine gewisse Distanz von der offenen während einer bestimmten Zeit. Dieses Modell gibt eine vollständige Verteilung der Kursbewegungen für eine bestimmte Volatilität. Diese Methode funktioniert für jeden Zeitrahmen, Minuten Stunden oder sogar Monate. Es funktioniert auch gleich gut mit entweder historische (Vergangenheit) oder implizite (zukünftige) Volatilität. Bei der Entscheidung von Trade-Exit-Punkten gibt es drei Dinge zu beachten: Der erwartete Zeitrahmen des Handels (bezogen auf das Gewinnziel) Das Markttrending-Verhalten Das Gewinnziel Lets werfen einen Blick auf jeden dieser. Schritt 1: Der Zeitrahmen Die Art des Händlers, den Sie haben, haben einen Einfluss auf die Zeit, die Ihre Gewerkschaften offen halten müssen, um Ihr Gewinnziel zu erreichen. Ein Tageshändler oder ein Skalier würde eine Position für Stunden, Minuten oder sogar Sekunden halten. Am anderen Extrem hält ein Carry Trader Positionen für Wochen oder Monate. Für den Carry-Trader ist der Kapitalgewinn im Handel meist weniger wichtig. Das Ziel ist es, die Position so lange wie möglich zu halten, um Interesse zu akkumulieren. Dann sind Gewinn und Zeit miteinander verknüpft. Wenn Sie also Ihre Handelspunkte setzen, ist der erste Schritt genau, wie weit sich der Preis in einem bestimmten Zeitraum bewegen wird. Sobald Sie dies wissen, werden Sie in der Lage, ein realistisches Gewinnziel zu entscheiden. Nehmen Sie das folgende Beispiel. Abbildung 2 unten zeigt EURUSD in 5-Minuten-Intervallen (M5). Das Diagramm erstreckt sich über einen Zeitraum von 24 Stunden. Abbildung 2: EURUSD 5-Minuten-Chart (M5) 24-Stunden-Periode Kopie forexop Das erste, was ich tue, ist die Berechnung der Volatilität über meine gewählte Periode. Aus den Openclose-Daten berechne ich, dass etwas mehr als 10 Pips pro 5 Minuten Zeitraum. Sobald ich weiß, wie volatil der Markt ist, kann ich den Preis vorwärts projizieren, um die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Bewegung x Stunden (definiert durch 5-Minuten-Intervalle) in die Zukunft zu projizieren. Um dies zu tun, muss ich berechnen, was als maximale Kurven bekannt sind (siehe Feld für eine Erklärung). Kurz gesagt, nehmen die Volatilität als Eingang diese Kurven werden mir sagen, die Wahrscheinlichkeit eines Höchstpreises (entweder nach oben oder unten) erreicht werden. Abbildung 3 unten zeigt die maximalen Kurven, die für 1 Stunde bis 24 Stunden vor dem EURUSD-Diagramm berechnet wurden. Abbildung 3: Maximale Kurven für EURUSD (M5) - Pipbewegung vs Wahrscheinlichkeitskopie forexop Zum Beispiel, wenn man die maximale Kurve für 24 Stunden (obere Linie) betrachtet, weiß ich, dass der Preis eine 76,8 Wahrscheinlichkeit hat, 62 Pips innerhalb 24 Stunden zu bewegen Periode. Während es eine 40 Wahrscheinlichkeit von mehr als 141 Pips in der gleichen Zeitrahmen bewegen. Der Random Walk I gibt hier nur eine kurze Beschreibung, was ziemlich komplexe Berechnungen sind. Das beste Marktmodell, das wir für forex haben, ist der gelegentliche Schrittprozess oder gelegentlicher Weg. Dies bedeutet nur, dass in jedem Intervall, der Markt bewegt sich durch einen zufälligen Schritt Wert. Der Preis kann zu einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend mit einem Driftparameter geneigt sein. Unter Verwendung einer diskreten einheitlichen Schrittfunktion, um diese Preisbewegungen zu modellieren, kann die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zu irgendeinem Zeitpunkt ein bestimmtes Maximum erreicht, gefunden werden, indem wir dann den Preis Z transformieren. Wobei die Volatilität zu einer Standardeinheitsvariable zum Vergleich mit dem Schrittprozess verwendet wird. Daraus erstellen wir eine Reihe von Kurven für verschiedene Zeitrahmen. Im Wesentlichen, je länger das Zeitintervall und je größer die Volatilität, desto weiter kann der Preis von der bestehenden Ebene zu bewegen. Aus diesen können wir die Wahrscheinlichkeit einer Preisänderung über eine beliebige Zeitdauer berechnen. Hedge-Fonds und professionelle Händler verwenden oft maximale Kurven oder eine Variante davon. Der Grund, warum sie so wichtig sind, ist, dass sie Ihnen die Einrichtung Ihres Handels genau in Bezug auf Zeit und Gewinn zu erfassen. Die Kurve sagt Ihnen, wenn die Höhe des Profits, die Sie machen wollen, ist vernünftig in Bezug auf die Zeitspanne. Zum Beispiel, ich weiß, ob ich eine 300-Pip-Bewegung erfassen wollte, würde ich wahrscheinlich warten etwa zehn Tage auf der Grundlage der aktuellen Volatilität. Dies liegt daran, aus der Kurve gibt es nur eine 10 Chance, dass der Preis bewegt 300 Pips in einem 24-Stunden-Zeitraum. Schritt 2: Der Markt Wenn der Markt ist flach oder Trending in einer bestimmten Richtung wird dies ein starkes Lager auf, wo Sie Ihre Stationen und Gewinne platzieren. In Bezug auf das Modell bedeutet dies, dass wir eine asymmetrische Verteilung der Preisbewegungen haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu ermöglichen, aber die einfachste und die, die ich bevorzuge, ist die Verwendung einer anderen Volatilität für die oben und unten Preismodell. Die statistische Skew ist hier nützlich, weil es Ihnen sagt, wie asymmetrisch die Volatilität Verteilung ist und ermöglicht es Ihnen, eine Aufwärts-Drift hinzufügen. Random Walk nicht Trend Trend up positive Drift Trend down negative Drift Mit dem zufälligen Weg, auf und ab Preisbewegungen sind gleich wahrscheinlich. Beim Trending werden zwei verschiedene Sätze von maximalen Kurven benötigt, eine für Aufwärtsbewegungen und eine weitere für Down. Schritt 3: Das Profitziel Nachdem ich mich für einen Zeitrahmen und für die Trendcharakteristiken entschieden habe, kann ich nun ein geeignetes Gewinnziel auswählen, das meinem Handel eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit verleiht. Say Ive überprüft das Diagramm, und beschlossen, auf dem aktuellen Markt zu kaufen, und ich entscheide, dass mein Ziel wird 40 Pips und mein Cut-off werden -100 Pips. Die nachstehende Tabelle gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass meine Ausspeisepunkte in jedem der drei Marktbedingungen erreicht werden. Nehmen Sie Profit 40 Pips Mein bestes Ergebnis passiert, wenn der kurzfristige Trend kehrt, das heißt, wenn der Markt steigt und macht meinen Kauf rentabel. Das Schlimmste kommt vor, wenn sich der Trend in die gleiche Richtung (Trend) fortsetzt. In diesem Fall habe ich eine Chance für den Handel mit dem Gewinn, und eine Chance von 47, dass es in einem Verlust endet. Wenn ich den Handel auf, was ich suche, ist die Chance, dass der Gewinn zu erreichen, um mindestens 1,5 x die Chance der Stop erreicht werden. Dies wird eine Gewinn-Verhältnis von etwa 70 oder höher. Auch denken Sie daran, dass, wenn Sie den Stop-Verlust zu bewegen oder profitieren, während der Handel geöffnet ist, die Ihnen eine völlig andere Reihe von Ergebnissen. Analysieren des Handels Um zu sehen, wie die Stop-und Take-Profit-Ebenen für verschiedene Handelszeitrahmen verschieben, kann ich erarbeiten einen Umschlag, der mir eine feste Gewinn-Verhältnis geben wird. Die Grafik unten in Abbildung 4 zeigt dies für mein Beispiel Handel aufgetragen. Von diesem, kann ich sehen, dass, wenn ich über einen Zeitraum von 12 Stunden handelte, könnte ich wählen, um: Das würde die gleiche Gewinn-Verhältnis erreichen. Es würde auch einen niedrigeren Gewinn von nur 26,9 Pips. Abbildung 4: TPSL-Hüllkurve für feste Trade-Gewinn-Verhältnis-Kopie forexop Mit meinem 24-Stunden-Zeitrahmen kann ich auch sehen, wie sich die möglichen Ergebnisse im Laufe der Zeit ändern werden. Die nachstehende Tabelle (Abbildung 5) zeigt die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns, eines Verlustes oder des Handels, der 24 Stunden lang offen ist, die erwartete Lebensdauer meines Handels. Aus der Tabelle, kann ich sehen, es hat die höchste Chance zu schließen in Gewinn innerhalb der ersten 90 Minuten des Öffnens. Danach steigt die Chance auf einen Verlust deutlich an. Abbildung 5: EURUSD Handelsergebniswahrscheinlichkeit über 24 Stunden Zeitraum forexop Dies liegt daran, dass die maximalen Kurven für längere Zeiträume flacher werden. Wenn Sie Abbildung 3 erneut überprüfen. Werden Sie sehen, dass die Kurven für 24 Stunden und 18 Stunden ziemlich ähnlich sind, während es einen großen Unterschied zwischen der 1 Stunde und 6 Stunden Kurven gibt. Das höchste Differential liegt in den ersten Intervallen, wo die Kurven am stärksten sind. Money Management Wie oben gezeigt, müssen Ihre Stop-Distanzen in Bezug auf Ihr Gewinnziel und die Volatilität zu arbeiten. Neue Händler stellen oft Stop-Verluste zu eng, denken sie reduzieren das Risiko. Der übliche Grund dafür ist, dass sie viel zu viel Hebel verwenden und versuchen, die Exposition zu reduzieren, indem sie Grenzen für einzelne Trades. Es ist besser, Risiko durch Handelsgröße (Exposition) zu verwalten, als Stop-Verluste zu verwenden, die keinen Sinn machen. Angenommen, Sie sehen eine Handelschance, und der potenzielle Drawdown muss 300 Pips sein, um diesen Gewinn zu erfassen. Wenn 300 Pips kein akzeptabler Verlust ist, dann ist es besser, Hebel zu reduzieren und Ihre Handelsgröße nach unten zu justieren, um Ihnen mehr Flexibilität zu geben. Statt Handel ein Los, betrachten Handel in einem Zehntel einer Menge Einheiten oder niedriger. Was ist am wichtigsten ist, dass ein potenzieller Verlust (oder Drawdown-Betrag) auf einen Handel innerhalb Ihres Kontos überschaubar sein sollte. Dies sollte Teil einer umfassenden Geld-Management-Strategie, so dass Sie wissen, Ihre Verluste Grenzen und diese Verluste, auch in Folge wird nicht dazu führen, dass eine Margin-Aufruf oder Konkurs in Ihrem Konto. Denken Sie daran, über-Leverage ist die 1 Killer von neuen Forex-Händlern. Stop Loss Calculator Ich biete die Excel-Tabelle mit allen Berechnungen hier, so dass Sie es herunterladen und ausprobieren können dieses System für sich. Anleitungen zur Verwendung des Blatts finden Sie hier. Die Kalkulationstabelle hat nicht die Live-Preiszufuhr, die das MT4-Indikator verwendet, aber Sie können manuell in historischen Preisdaten von MetaTrader einfügen, um optimale Gewinn-und Stop-Verluste in der gleichen Weise Ive erklärt. Das MetaTrader-Kennzeichen, das die gleichen Berechnungen in Echtzeit durchführt und zusätzliche Funktionen enthält, ist ebenfalls verfügbar. Siehe unten für weitere Details. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. Warum die meisten Trendlinie Strategien fehlschlagen Trends sind alle über das Timing. Zeit sie rechts können Sie möglicherweise eine starke Bewegung auf dem Markt zu erfassen. Day Trading Volume Breakouts Diese Strategie funktioniert durch die Erkennung von Ausbrüchen in EURUSD zu Zeiten, wenn das Volumen stark ansteigt. Gewöhnlich. The Engulfing Candlestick Trade 8211 Wie zuverlässig ist es Sie können gesehen haben, gibt es unzählige Artikel im Web erklären Engulfing-Strategien sind sicher. Keltner Channel Breakout Strategie Die klassische Weise, den Keltner Kanal zu handeln, ist, den Markt zu betreten, während der Preis oben oder unten brechen. Momentum Day Trading-Strategie mit Kerzen-Muster Diese Impuls-Strategie ist sehr einfach. Alles was Sie brauchen ist die Bollinger Bands Indikator und zu. Warum sich ändernde Märkte sind, wo das wirkliche Geld gebildet wird Alle ernsten Geldmanager wissen, daß das intelligente Geld nicht gebildet wird, wenn der Markt stabil aber wenn ist. Eine Woche nach Brexit: Fokus auf Währungen Die BoE sagte auch, dass sie bereit war, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn nötig. Der Niedergang der Währung ist. Hi Steve. Ich war auf der Suche nach einer Lösung für Stop Loss Platzierung und stieß auf Ihren Artikel. Vielen Dank für das, was scheint eine große Lösung zu sein. Ich benutze MT4 nicht, habe aber das historische dat exportieren können. Meine einzige Herausforderung ist, dass ich die Daten in den angegebenen Spalten nicht einfügen kann, da die Zellen geschützt sind. Wie bekomme ich um diese i. e. Kann ich das Passwort Hallo Steve, hoffe, Sie sind gut Awesome Indikatoren 8211 Ich liebe, wie alles mathematisch erklärt und macht großen Sinn (ich habe einen mathengineering Hintergrund). Bereits gekauft ein paar der Indikatoren und auf der Suche nach meinem nächsten zu kaufen Für diesen Stop LossTake Profit-Indikator, gibt es einen Grund, dass 288 Perioden für die Erzeugung der Ergebnisse verwendet wurden, finde ich, dass die meisten Trends auf den Paaren I-Trade-Bewegung in 20-30 Periodenzyklen, so dass ich das als Sampling-Zeitraum, so kann ich zum Beispiel ein 15 min-Diagramm und haben einen SLTP-Wert, der zusammenfällt (anstatt einen längeren Zeitraum und müssen die kürzere Zeitrahmen für SLTP-Werte zu konsultieren). Ist das zu kurz für eine Periode Was wäre cool, wenn kürzere Zeitrahmen-SLTP-Werte auf dem längeren Zeitrahmen angezeigt werden könnten. Hoffe, was ich schrieb macht Sinn. There8217s kein besonderer Grund für die Periode 288 anders als it8217s ein vollständiger Tag im Diagramm M5. It8217s auch innerhalb der Grenzen, wo die Berechnungen funktionieren wird. Etwa 20 bis 1000 Intervalle sind optimal. Die Formel zur Abschätzung einer Trendneigung basiert auf einem Maß der Volatilität nach oben. In den obigen Beispielen (maximale Kurven) wurde ein 8220flat-Markt8221-Modell verwendet. Dieses doesn8217t bedeuten keine Trending es bedeutet nur there8217s keine vorherige Annahme über Richtung des Trends. Steve, vielen Dank für diesen Artikel. Nach wikipedia (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk), der zweite Teil der Fakultät sollte n-m, nicht mn. Ist dies ein Tippfehler, oder ich vermisse etwas Danke Die Formel I8217ve gezeigt in das Feld oben ist, dass für die Suche nach der Wahrscheinlichkeit eines maximalen Punkt erreicht in einem zufälligen Weg 8211, dass jeder Punkt an oder unter dem Maximum ist. Ich überprüfte dies gerade jetzt mit der Wikipedia-Version und in der Tat, wenn n (die Zeit, die Sie freuen) ist sehr klein, die beiden Formeln (nm) oder (n-m) geben identische Ergebnisse. Dies liegt an der Symmetrie der kombinatorischen Funktion. Aber die rechte nach dem Reflexionsprinzip ist (nm). Es gibt auch den zu verwendenden Spezialfall (n m 1), wobei die Parität in m und n verschieden ist. Und wegen der Symmetrie (mn1) ist identisch mit (n-m). Wieder wenn n sehr klein ist, macht das gewaltig viel zu den Zahlen, wenn man entweder (nm) oder (n-m) verwendet. Vielen Dank für die Erklärung. Können Sie auch erklären, wie m ist mit den 62 Pips verknüpft Wie ich es verstehe: n Gesamtzahl der Schritte m die Anzahl der Schritte, um 62 Pips berühren In der Formel wissen wir, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die max nach m Schritten passieren wird , Aber wie ist dies im Zusammenhang mit 62 Pips. Wie wissen wir, dass dies 62 Pips und nicht weniger weniger ist. Danke Die Pip Bewegung hängt vom Skalierungsfaktor im zufälligen Prozess ab. Diese Skalierung wird durch zwei Dinge bestimmt: Die Zeitspanne für jeden Schritt 8211 für z. B. Wenn it8217s 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde oder was auch immer. Und zweitens die Volatilität, weil das wird Ihnen die erwartete Bewegung in den zufälligen Prozess für einen bestimmten Zeitschritt. Von diesem können Sie die erwartete Strecke erarbeiten und in Pips oder Prozent umwandeln. Hallo Steve wissen Sie zufällig, die finanzielle Theorie, die eine enge Verbindung mit der Stop-Loss-Order sehr schöne Artikel haben zu kennen. Die zugrunde liegende Theorie basiert meistens auf stochastischen Wahrscheinlichkeitsmodellen. Dies wird verwendet, um Preisvolatilität und Risiko zu charakterisieren. In der Grundtheorie wird eine Charakterisierung der Volatilität gefunden, die dann als Modell für die Preisentwicklung verwendet wird. Das ist in Bezug auf eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die eine Art von Vorhersage erlaubt. Aber es gibt viele andere, die mehr dunkle Bereiche abdecken. Es gibt auch Verzerrungsrisikomodelle, die versuchen, Long-Tail-Ereignisse zu modellieren. Zum Beispiel der Prozess der Stop-Verluste verzerrende Preise als bestimmte Ebenen getroffen werden oder der hoch-impactlow Wahrscheinlichkeit Ereignisse, die über herkömmliche Modelle fallen. Das finanzielle Risikomanagement und die VAR-Theorie sind ein guter Ausgangspunkt. Hi, Vielleicht planen Sie mt5 Version dieses Indikators Ich habe bereits mt4-Version, aber mt4 ist viel langsamer im Backtesting. Einen schönen Tag noch. Sie sagten, mt5 ist schneller. Kann nicht sagen, haben einen Unterschied noch in meinem Backtesting gesehen, aber ich denke, es hängt davon ab, was Sie tun. Es isn8217t eine MT5-Version im Moment, vielleicht später, wenn there8217s mehr Nachfrage für sie. Ein sehr interessanter Artikel. Am 23. Februar 2015 gaben Sie die Gleichungen für p (win), p (lose) amp p (offen) in einer Antwort auf BYO2000. Das meiste macht für mich Sinn, aber können Sie bitte erklären, wie man zu den Gleichungen für p (Gewinn zuerst) und p (verlieren Sie zuerst) ankam. Sicher. Dies ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit unter Verwendung der Standardtheorie. Wenn der Preis sowohl den Stopverlust als auch den Take-Profit während eines Zeitrahmens berührt hat, dann gibt es zwei verschiedene Wahrscheinlichkeiten mit diesem Set: Entweder es berührte zuerst das SL oder es berührte das TP zuerst während dieses Zeitraums. Daher die beiden verschiedenen Fälle zu zählen. Tolle Arbeit, aber ich persönlich don8217t vertrauen, dass viel die zufällige gehen Theorie. Es heißt, dass künftige Fürsten in der Regel verteilt sind und die Wahrscheinlichkeit, jeden Wert zu nehmen, von der Standardabweichung abhängt (Volatilität in diesem Fall). Darauf aufbauend können große Preisschwankungen erklärt werden. Wenn man beispielsweise zufällig eine absolute Wahrheit macht, wäre es extrem bizarr, Preisschwankungen über 3 (3-fache Volatilität) zu sehen, da die Wahrscheinlichkeit kleiner als 1 ist, aber wenn man auf den Markt schaut, ist es sehr viel passiert. Wenn Sie die spezifischen Beispiele verlangen, lassen Sie mich wissen, dass ich Ihnen zeigen werde. Ich möchte Ihre Meinung darüber wissen, und wenn möglich ist, haben eine Vorstellung davon, wie effizient ist diese Strategie, wenn Sie es verwenden. Ich komme komplett, wo du herkommst. Eine Menge Leute 8211 vor allem technische Händler 8211 don8217t stimmen mit der RWM. That8217s ihre Meinung. Ich werde nicht viel Zeit damit verbringen, es zu verteidigen, da es Menschen gibt, die viel bessere Arbeit leisten können, als ich kann. Obwohl, was ich sagen kann, ist, dass viel der Kritik, die ich gesehen habe, ungerechtfertigt oder einfach nur falsch ist. Was Sie oben sagen, gilt nur, wenn Sie davon ausgehen, dass sich Volatilität und Drift im Modell nie ändern. Tatsächlich aber diese Komponenten ändern sich ständig. Volatilitätsmessung ist definitionsgemäß hinterher, so dass Sie nie wissen können, was die momentane Volatilität ist. Sie können es nur auf der Grundlage der verfügbaren Informationen schätzen. Also, wenn Sie sagen, ein 3x Volatilität bewegen, was das bedeutet, ist 3x, was die Volatilität war in der Vergangenheit. Nicht, was es zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Dies ist eine Einschränkung der Messung nicht das Modell. Wie ich im Artikel erwähnt implizierte Volatilität kann Ihnen eine Vorwärts-Maßnahme und die kann stattdessen verwendet werden. Bisher ist RWM die beste und einfachste Erklärung für Marktbewegungen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Wenn etwas Besseres kommt I8217ll werden die ersten, es zu benutzen. I8217ve gesehen erweiterte Simulatoren und ich kann Ihnen sagen, dass Sie can8217t den Unterschied zwischen ihnen und jede andere Preis-Diagramm 8211 jede Art von Diagramm-Muster zu sehen und ist reproduzierbar. Das Wort 8220random8221 scheint gerade eine rote Fahne zu einer Menge Leute zu sein. Aber das RWM hat sowohl einen deterministischen als auch einen nicht deterministischen Teil, und es ist der deterministische Teil, den wir entdecken und handeln wollen. Hallo können Sie erklären, wie zum Hochladen von neuen Metatrader-Daten in der Excel-Tabellenblatt Bitte Vielen Dank Ihre Hilfe geschätzt wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht eine genauere Erläuterung darüber geben könnten, wie Sie die maximals-Tabelle berechnet haben (wie in Ihrem Excel-Arbeitsblatt verwendet). Auf den ersten Blick scheint es mit einer Form der kumulativen Funktion der p (Ynm) Wahrscheinlichkeit, die Sie in der Random Walk-Erläuterung Box vielleicht eine Art von kumulativen Verteilungsfunktion erwähnt, aber es wird hier nicht beschrieben. Ich las das in Verbindung stehende Material und die Verbindungen, die über den gelegentlichen Weg, sowie andere Informationsquellen durch verschiedene Autoren zur Verfügung gestellt wurden, aber scheinen, alles zu finden, das erklären würde, wie Sie die maximals Tabelle berechnet haben. Die Maximalwerte sind eine Prognose, wie weit der Preis sich voraussichtlich bewegt (maximale Distanz) über eine bestimmte Zeit. Das8217s aus dem random walk Modell mit oder ohne Drift-Komponente. Die Drift gibt den Trend, so dass das Modell Prognosen Veränderungen in verschiedenen Richtungen (außer einem flachen Markt) ermöglicht. Es gibt standardmäßige mathematische Verfahren, um diese auszuführen und daraus eine diskrete zeitbasierte Wahrscheinlichkeitsverteilung zu erzeugen. Aus dieser Verteilung ist es möglich, die Wahrscheinlichkeit einer Preisbewegung innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls zu ermitteln. Es gibt noch mehr Diskussionen darüber. Duke Uni hat auch viele gute Infos zu diesem Thema. Die obigen Papiere geben einen Überblick. Es gibt etwas, was ich nicht verstehen kann. Ihre Gewinnchancen sind höher (let8217s sagen 68.3, um Ihr Beispiel zu nennen), aber der Betrag, den Sie gewinnen würden, ist niedriger (26.9) als der Betrag, den Sie verlieren (-67.3). Dies führt zu einer negativen erwarteten Rendite: Also, wenn Sie diese Strategie viele Male you8217ll am Ende verlieren Geld, Recht Sie müssen auch für die Wahrscheinlichkeit des Handels noch offen zu sein Konto. Es8217s eine 8 Wahrscheinlichkeit, dass der Preis doesn8217t erreichen entweder die Haltestelle oder profitieren und das für den fehlenden Wert in der Erwartung. Also der Wert (1-0.683) in Ihrer Formel doesn8217t Konto für alle anderen Ergebnisse, die integriert werden müssen, um die wahre Erwartung zu finden. Es gibt immer eine endliche Wahrscheinlichkeit, dass der Handel offen sein wird aber so lange Sie warten. Wenn man zum Beispiel in Fig. 5 schaut, wird der p (offene) Graph kleiner, wird aber nie ganz null. In beiden Fällen ist dies eine Wahrheit der Berechnung 8211 es ist nicht etwas, das nur für diese Strategie gilt. Tatsächlich sollte die erwartete Profitabilität eines Handels, wenn ich nicht irre, ein Integral einer asymmetrisch begrenzten maximalen Kurve sein. Haben Sie pro Chance machte diese Berechnung in Ihrer Prüfung, wie ich denke, dies ist die relevanteste Menge zu optimieren auf Eine andere Sache ist, dass dies immer noch sehr einfach in dem Sinne, dass die Konstruktion Ihrer Stop-Loss und profitieren Sie auf, wie Sie basieren Gebaut Ihr Signal. Mein Verständnis ist, dass das Signal, das Sie gebaut haben, eine vereinfachte Version von etwas auf dieser Linie ist: Wenn Sie das Gefühl, dass der Markt überverkauft ist ein Vermögenswert (Abwärtstrend) Sie kaufen (daher der Trend und Trend, die waren nicht sehr intuitiv auf den ersten Lesen). Dann wollen Sie Ihre asymmetrische maximale Kurve zu bauen, da Sie eine asymmetrische Volatilität, welche Art von Ihnen sagen, wenn der Trend war grundsätzlich stoppen und die Zukunft war Lärm, Ich kann immer noch erwarten, dass der Markt zu senken um x Pips aufgrund der zugrunde liegenden Volatilität . Ich bin nicht sicher, wie Sie es messen aber sinnvoll, dass in der Tat, was Sie wollen, ist die Volatilität des Preises, wenn es keine Trend geht, die Ihnen Grenzen, die wird schnell verletzt werden, wenn der Trend Wurde fortgesetzt und die Vorhersage war falsch. Ich fühle, dass dies in einem gewissen Sinne eine bessere Möglichkeit ist, das potenzielle Signal in Ihren Stop-Loss einzuschließen, da der Stop-Loss dann enger sein sollte, aber auf einer vertretbaren Note. Insgesamt fühle ich mich ganz wie die Ideen, die Sie hier aussetzen, aber ich fühle mich der Hauptpunkt, der die erwartete Rückkehr berechnet aus der Integration der maximalen Kurve fehlt, da dies im Live-Trading oder Backtest verifizierbar ist. Die interessantere Frage an mich ist die umgekehrte Hypothese. Dies ist die maximale Likelihood Schätzer (MLE) der Trend und Volatilität bei einer lauten Folge von Preisen. Denn ohne dies zu wissen, wäre jede erwartete Rendite auf jeden Fall Null, wenn Sie keine vorhergehende Annahme über die Trendrichtung (das Deterministische) machen können und Sie einen symmetrischen Bereich von Wahrscheinlichkeiten haben. Lösungen für die MLE können gefunden werden, aber das bedeutet, mit Monte-Carlo-Simulation oder etwas ähnliches, da es keine geschlossenen Formen für dieses Problem. Daran arbeiten wir. Funktioniert dieser Indikator auf irgendetwas für z. B. Auf CFD oder nur forex Es sollte auf den meisten Instrumenten wie CFDs funktionieren: Metalle, Öl und so weiter. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben nur eine Support-Anfrage. Ich denke, wenn Sie rrr wie diese verwenden, kann diese 82 tp Wahrscheinlichkeit auch nicht jede mögliche Hilfe für unsere Konten tun, aber möglicherweise dieses ist, was wir neue Händler hören möchten, breite stoppen Verlust und engen Nehmengewinn, ist er für newbies thanks8230 anziehend. Zkan (izmir Turkiye) Niemand empfiehlt hier einen sl oder einen anderen Wert. Der Artikel ist eine Analyse der Stop-Loss-Platzierung und was Ergebnis, das auf Ihrem rr und auf Wahrscheinlichkeit gewinnen oder verlieren den Handel. Wenn Sie mehr als Para eins gelesen hätten, würden Sie verstehen, dass Ihre Bemerkung keine Logik hat, sondern die Ansicht des Amateurs ist. Großer Artikel-Dank sehr viel. Ist die Tabelle immer noch aktiv, so dass historische Daten kopiert werden können oder wurde es geschützt seit den letzten Posts Ich habe Excel 2010, aber es gibt keine offensichtliche Möglichkeit, Daten auf der Registerkarte Eingabe einzufügen. Ja, es ist noch aktiv. Nein, es8217s nicht gesperrt. Aber zu bearbeiten, müssen Sie eine lokale Kopie zu speichern. Dies liegt daran, dass Excel 2010 und später deaktiviert Bearbeitungen für alle Kalkulationstabellen aus dem Internet heruntergeladen. Wenn Sie immer noch mit einem Problem mit diesem nutzen Sie bitte das Kontakt-Formular, um in Kontakt zu treten und I8217ll werfen Sie einen Blick. Danke, das Problem schien, mit Excel 2010 zu sein. Ich versuchte 2013 und es funktioniert gut. Hallo, ich frage mich, wie die maximalen Kurven gebaut werden unter Verwendung geschätzter Volatilität. Gegeben 5m Volatilität von 10 Pips, so Volatilität für 24hr s5sqrt (246012) 0,0199pips. Für P (XgtTP) können wir z (x-mu) s24 und Pr (zgt (TP-mu) s24) verwenden, für TP40pips und mu0, im nicht immer 82probability aber 100. I8217m nicht sicher, dass dies der richtige Weg ist es. Sich wundern, wenn Sie mich zeigen konnten, wie man diese Kurven baut Bitte siehe Antwort unten. Hallo, schönen Artikel I8217m versuchen, es zu verstehen. Ich habe eine Frage, wie Probe Volatilität bei der Berechnung der maximalen Kurven verwendet wird. Sollte ich die Binomialdist mit std normal mit z (x-mu) s xs approximieren, wenn mu0, s0.001 dann P (zgtc) berechnen, wobei c TP ist. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Großartiger Artikel. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. eg. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. Bitte schön. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Vielen Dank. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.
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